时间：2022-04-04 10:03:10 by:jcuarc 浏览量：730825
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这一(yi)做法的(de)好处(chu)在(zai)于(yu)在资产(chan)层面上(shang)做(zuo)到了(le)风(feng)险(xian)的分散配置(zhi)，表现(xian)稳(wen)健；与此同(tong)时，较均(jun)值方差(cha)等模(mo)型相(xiang)比，风险(xian)平(ping)价规避了(le)对于(yu)资(zi)产收益(yi)率(lv)的预(yu)判(pan)，可落地性强。但(dan)是(shi)，由于在特定经济时(shi)期，资(zi)产间的(de)联动(dong)效(xiao)应往往会(hui)大(da)幅提升，因(yin)此“平(ping)价”的(de)思想往(wang)往难以落实到位。
在(zai)此(ci)前的报告《对(dui)于风险(xian)平(ping)价(jia)配置模型的几(ji)点思考》中(zhong)，我们(men)利用pca算法对传统风险(xian)平价模型进行(xing)了改进(jin)，结果显示基(ji)于pca的新模型表现更(geng)稳(wen)健。然而，利(li)用资产价格提取(qu)主成分进(jin)而构(gou)建配置方(fang)案(an)的做法仍(reng)存(cun)在几点缺陷。
其一(yi)，在动态(tai)更新(xin)主成(cheng)分(fen)的过程中，主成分间的(de)相对(dui)排序并(bing)不稳定(ding)。其二，主成分的(de)构建(jian)仅(jin)依赖于数学上的(de)线性(xing)变化，缺乏实(shi)际的经(jing)济学含(han)义。