时间：2022-04-04 10:54:07 by:ytbdzl 浏览量：643725
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尹田园称，量化股票多头受股票市场系统性(xing)风险影(ying)响，一季度出现回撤；期货(huo)基础(chu)市场好于股票市场，使(shi)得量化管理期(qi)货表(biao)现(xian)好于量化股(gu)票(piao)类策(ce)略(lve)。但(dan)受量化大幅扩(kuo)容影(ying)响，收益(yi)水平难以维(wei)系(xi)在(zai)原来(lai)的高位。
雪(xue)球副总裁(cai)夏凡(fan)分析，今年年初a股各大(da)指数均有较大幅度的(de)回调，热门赛道股(gu)下跌，大小盘(pan)风格快速(su)切换，行(xing)业显著分化等(deng)，以(yi)高换(huan)手著称(cheng)的量化(hua)策略普(pu)遍表(biao)现不佳(jia)；进入一季度尾(wei)声(sheng)，随(sui)着市(shi)场回(hui)升，量化产(chan)品的阶段性业(ye)绩普遍反(fan)弹(dan)。实际上，量化赛道(dao)在前(qian)几年良好(hao)的业绩吸引了太多资金涌入，造成量(liang)化赛道的拥挤，才是(shi)业绩低(di)潮的核心(xin)原因。
2017到(dao)2020年量化指(zhi)增(zeng)产品保持每年30-40%的(de)超(chao)额(e)收(shou)益，人们已经(jing)习以为常，忽视了背后的风(feng)格暴(bao)露(lu)因(yin)素。指增策(ce)略(lve)大(da)幅的超额(e)也需(xu)要我们警惕，可能是放开了(le)模(mo)型(xing)中对于(yu)行业、市值、波动率等因子的敞口，若是调(diao)整对了，超额就会异(yi)常显著(zhu)，但若是调整错了，同样(yang)会产(chan)生比指数更(geng)大的(de)跌幅。