时间：2022-04-04 10:38:16 by:xbtdpo 浏览量：396638
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今(jin)年指数大跌，指增(zeng)策略(lve)净值(zhi)回调难(nan)以避免(mian)，但依(yi)旧可以通过超额(e)收(shou)益阿(a)尔法的变化，来(lai)对比(bi)各家机构业绩表现，风险敞口控(kong)制严(yan)格的公司，超额(e)保持更加稳定，比如(ru)卓识(shi)、聚(ju)宽等在这波回调(diao)中超额控制相对(dui)平稳，与(yu)其严控模型风险敞口有很大关系。夏凡也表(biao)示，市(shi)场(chang)中(zhong)性、cta等(deng)与股(gu)票市场相(xiang)关性(xing)不大的(de)策略在(zai)今年表现稳(wen)健(jian)，近期cta很好展现了其危机(ji)阿尔法策(ce)略的特性(xing)，加之(zhi)开(kai)年以来由于供(gong)需(xu)关系(xi)紧张和避险情绪(xu)快速(su)攀(pan)升，推(tui)动商品指数持(chi)续上升(sheng)，使得其成为(wei)少数能贡献(xian)较多正收(shou)益的策略，近期雪(xue)球上cta申购额较之前也有明显增加。
“但我(wo)们还应注意到(dao)，受疫(yi)情、国(guo)际(ji)局势以及政策等影响，商品(pin)市场(chang)的供(gong)需虽会阶段性(xing)出(chu)现错(cuo)配或预期(qi)差，进(jin)而引发商品期货的(de)大幅波动，有利于cta产(chan)品表现，但一(yi)旦外部扰动因(yin)素结束或预期(qi)差减(jian)弱(ruo)，这种正向刺(ci)激也可能会减弱(ruo)或消(xiao)失，所以cta策略更(geng)宜长期配置，而不能盲目因(yin)短期(qi)高收益(yi)而追高。”私(si)募认为，当前量(liang)化(hua)收益有所回升，未来将走向分化(hua)。
胡(hu)泊(po)称，今年(nian)指数增强(qiang)策略(lve)表现相(xiang)对较(jiao)差主要是受(shou)到(dao)了(le)指数贝塔(ta)下行的拖累；市场(chang)中性策略因(yin)为有控制风险敞口，因此(ci)对冲(chong)了(le)大部分(fen)指数(shu)下行，今年有部分(fen)创造(zao)阿尔(er)法收(shou)益能(neng)力(li)较强(qiang)、风险敞口控制较(jiao)好(hao)的市场中性策(ce)略实现了正收(shou)益；混合型量化策略(lve)因掺杂了cta策略，所以(yi)整(zheng)体表(biao)现相对好，收益高低取决于cta策略权重(zhong)。“我(wo)们认为，今年量化(hua)的超额(e)收益部分近期有(you)所修(xiu)复，市场经过大幅调整之(zhi)后，政策底(di)已(yi)确认，市场(chang)底(di)还需(xu)要一个震荡(dang)过(guo)程，因此今(jin)年指数增强策(ce)略可能还(hai)会受(shou)到指数(shu)波动的影响，而中性策略则(ze)已具备一定(ding)配置(zhi)价值(zhi)。”
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